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系统重要性银行附加监管规定将出炉 国有六大行或首批入选?

刘佳 2021-4-3 11:16:02

本报记者 刘佳 北京报道

4月2日,央行和银保监会联合发布的《系统重要性银行附加监管规定(试行)》(征求意见稿)(下称《附加监管规定》),并向社会公开征求意见。

这是继去年12月《系统重要性银行评估办法》(下称《评估办法》)发布后,其附加监管细则征求意见稿出炉。

据了解,《附加监管规定》分为总则、附加监管要求、恢复与处置计划、审慎监管、附则等五章,共二十二条。就系统重要性银行在附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面提出具体要求。

其中,《附加监管规定》将恢复计划与处置计划(又称“生前遗嘱”)作为系统重要性银行附加监管的一项重要工具,指出系统重要性银行要全面梳理重要实体、关键业务和自救资源,增加总损失吸收能力的要求,保障机构拥有充足的自救资源。

业内人士指出,系统重要性银行在我国银行体系中起着举足轻重的作用,强化对其监管,有助于银行整体风险防范工作,能够为其他银行机构经营管理起到标杆作用。

五组附加资本要求

何谓“系统重要性”?根据《评估办法》定义,“系统重要性”是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

系统重要性银行的评估每年开展一次,采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,并结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

为鼓励银行降低系统性风险,避免引发道德风险,系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。系统重要性银行需在进入名单或者得分变化导致组别上升后,经过一个完整自然年度后的1月1日满足要求。

除第五组外,第一组到第四组组间的附加资本要求仅差0.25%,组内暂不设置差异化的附加资本要求。人民银行、银保监会后续可以根据实际情况对附加资本要求进行调整,报国务院金融稳定发展委员会审议后实施。

需要说明的是,本规定中系统重要性银行的附加资本要求与宏观审慎评估(MPA)中的附加资本要求不互相替代。

杠杆率方面,《附加监管规定》要求系统重要性银行在满足杠杆率要求的基础上,应额外满足附加杠杆率要求。附加杠杆率要求为其附加资本要求的50%,由一级资本满足。

国内系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由人民银行和银保监会联合发布。目前国内首批系统重要性银行名单尚未出炉。而入选全球系统重要性银行名单,包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行。

从目前国内各银行资产规模、业务覆盖面、市场影响力和代表性看,国有六大行或可能首批入选。

明确“生前遗嘱”

自2008年国际金融危机以来,强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。

此次《附加监管规定》还明确恢复与处置计划要求。将恢复计划与处置计划(又称“生前遗嘱”)作为系统重要性银行附加监管的一项重要工具。

中国民生银行首席研究员温彬表示,这将有助于系统重要性银行要全面梳理风险领域和薄弱环节,提高透明度、降低复杂性,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险,并可以为后续建立健全金融机构市场化退出机制提供重要参考路径。

其中,恢复计划需详细说明银行如何从早期危机中恢复,确保能在满足事先设定的触发条件后启动和执行。处置计划需详细说明银行如何在无法持续经营时安全、快速、有效处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性风险。

在制定计划时,系统重要性银行要全面梳理重要实体、关键业务和自救资源,增加总损失吸收能力的要求,保障机构拥有充足的自救资源。通过恢复与处置计划的制定和审查,系统重要性银行要全面梳理风险领域和薄弱环节,提高透明度、降低复杂性,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

今年2月,银保监会起草了《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法(征求意见稿)》,规定达到一定门槛标准的银行保险机构应当制定恢复和处置计划,不过相较于《附加监管规定》适用范围门槛更低。

此外,《附加监管规定》同时明确系统重要性银行的信息报送、风险数据加总和公司治理要求,建立监管合作与信息共享机制。通过实施附加监管,加强对系统重要性银行的监测分析、并表监管和压力测试,评估信贷集中度、复杂性、业务扩张速度等关键指标,强化事前预警。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东