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乌龙指再现!期指IH2012跌停价成交176手 最大浮亏或超1064万元

叶青 2020-7-16 16:45:08

本报记者 叶青 北京报道

7月16日,股指期货IH2012合约出现乌龙指,13点29分25秒,有176手在接近跌停价成交,随后下一步交易恢复正常价格。业内人士表示,根据规则显示,IH合约一个点合300元,该笔乌龙指偏离上下成交201.6点,176笔最大浮亏可能超过1064万元。

某期货公司分析师李先生对《华夏时报》记者表示,IH2012合约之所以短期触及跌停,与期货市场容量相对较小有关,大单短时介入流动性并不活跃的下季合约,造成多空力量失衡,并造成指数价格大幅下跌。

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今日三大股指开盘涨跌不一,盘初半小时市场宽幅震荡,随后出现震荡下挫走势,创业板指盘中大跌2%。午后A股跌幅进一步加剧,沪指失守3300点,创业板指一度跌超6%。

截至收盘,沪指跌4.5%,报3210.1点,深成指跌5.37%,报12996.34点,创业板指跌5.93%,报2646.26点。

两市成交额连续第9个交易日突破1.5万亿元;北向资金净流出约50亿元。行业板块全线下跌,酿酒行业、旅游酒店、多元金融、医疗行业、食品饮料等跌幅靠前。两市251股跌停,近400股跌超9%。

今年以来,股指期货频现乌龙指事件。2月11日,股指期货IC2006便疑现“乌龙指”,空头一秒损失1467万。

分时成交明细显示,当天9点50分10秒,IC2006合约以5147.4成交了1手;9点50分11秒,该合约以5639.6成交了149手,同时以5173.4成交了65手;9点50分12秒,以5246.6成交了9手。随后迅速回到正常价位5148.8点,成交3手。业内人士表示,如果正常交易的成交价为上一秒的5147.4点,则每手损失了(5639.6-5147.4)×200=98440元,149手损失约1467万元。

对此,徽商期货期指分析师蒋贤辉表示,市价委托在执行时可以用涨/跌停价委托代替,有的交易软件或者自行开发的程序可能会这样设置,以便同一指令适用于不接受市价指令的品种或合约。他指出,IC2006出现乌龙指,可能就是空单止损条件单触发时以涨停价委托导致,根源在于合约流动性不足。

止损条件单设置时分为触发价和委托价,以触发价触发后以委托价委托,触发价可能是一些关键价位,而委托价如果采用涨跌停价,在止损条件单被触发时以涨跌停价集中报单再加上合约的流动性不足,或者碰到某个时间段合约流动性不足时,就会出现瞬间涨/跌停价或者接近涨/跌停价的情况。


责任编辑:吕方锐 主编:陈锋